錬金術ノート

先月のまる一ヶ月、日経225取引でスイングトレードをしたと仮定してどのくらいの利益が出せたか計算してみた。結果は133ティックの勝利。常に全力勝負だと複利で資産が３倍～に！これは自分の決めたスイングトレードのルールに従って機械的に売買したという想定での話です。偶然じゃないシミュレーション結果なんかな！？ルール通りに売買しただけで、こんなに増えることってありえるんでしょうか。もしこれが永続的な効果を持った売買方法だとすると、めちゃくちゃ資産増やすことができるやん。

取引内容

日経225mini
○売 16,105 * 10　　　買 16,100 * 10 = +5,000
○売 16,105 * 20　　　買 16,090 * 20 = +30,000
●買 16,135 * 20　　　売 16,130 * 20 = -10,000

本日の収支　 +25,000

でもスイングトレードって怖いんだよなぁ。アメリカ市場に引っ張られて悪い方に大幅GU/GDしてしまうと、それ一発で大損決定だし…。うーん、どうするべきか。10枚分だけスイングトレード入門資金として計上するのもありかなー。とりあえずもう少しデータを分析してみないことには、なんとも言えないけど。

ここ数日間市場に参加しておりません。スイングトレードについてデータを収集してからじっくり考えたかったので、一応チャートは見ていましたが売買自体は中止。ひと月だけだとデータとしての信頼性が感じられないので、６～８月の間、スイングトレードをしていたという仮定で分析してみました。

「機械的」は自分が決めたスイングトレードのルールに従って完全に機械的に売買。「日計り」は入る場所は機械的にと同じですが、持ち越しはせず出る場所をその日の終値に設定しています。「任意売買」は入る場所は機械的にと同じポイントになりますが、その勝負をするしないの決定と利確場を、その都度自分で選択しています。

驚異的な数字だ！超大金持ち決定やん。複利だと3ヶ月で300万円が10億くらいになる？…んなわけないだろ、というような数字が並んでいますが、これはどうとらえればいいのでしょうか。別に奇跡的な取引を含んだシミュレーション結果でもないのです。例えばその日の底値で買って、その日の最高値で売るとか、そういう類のあり得ない売買は存在していませんでした。ルールに従って機械的に売買しただけで、こんな結果に。

うーん、どうするべきか。ただ実際やりだすと悲しい結果に終わったりするかもしれないんだよな。同じルールに従って300万円で9月から始めたすると、機械的売買のシミュレーションではいきなり大損しております。二日目にしていきなり120万円近くなくなるという恐ろしい結果に…。6月分のシミュレーションでも二日目に同じくらい損を出してます。その後はめちゃくちゃ勝ちまくってるけど、9月もそれと同じようになるという保障はないし、いざ勝負するとなるとやっぱり怖い。

スイングトレードとは関係ないけど、これまで通りに参加してみた。やっぱりヘタクソやなぁ。

取引内容

日経225mini
●買 16,040 * 10　　　売 16,020 * 10 = -20,000
○買 16,025 * 20　　　売 16,030 * 20 = +10,000
○買 15,980 * 4　　　売 15,990 * 4 = +4,000

本日の収支　 -6,000

この状況を打破するには勇気を出してスイングトレードをするしかないということだ！数々の分析によってその有用性が証明された今、何も恐れるものはない。恐怖心さえ捨て去れば、私の成功はすでに約束されているのだ。億の世界などただの通過点に過ぎない。自分を信じるんだ！…とは言ってみたものの、どうしようもなく怖い。チキントレードばかりしている自分が例え含み損を抱えることになっても、ルールを信じて辛抱できるだろうか。今日もちょっと待ってりゃ利益が出た買いを我慢できずにすぐ投げてしまったし。

とにかく明日大幅GUして始まらなければ勝負の日になるかもしれないので、心の準備だけはしておきます。日を隔てるかどうかはわからないけど、とりあえず長めに持ってみるつもり。

前場、小さな値動きの中、ありえないパフォーマンスで損失を重ねました。前日から上昇すると読んでいたので勢いよく買いで入るも、買った途端に下がりだすという、いつもの展開に。今日は長く持つことを意識していたので、それでも少し我慢していたわけです。でも落ち方が予想以上にきつく、下落幅が５ティックに達したところで耐え切れなくなって投げました。投げてからすぐにリバウンドが始まるのも、いつも通りの展開です。以下は同文で、半泣き状態で２度目の損切り。前場終了。

前場が終わった時点で生きる屍と成り果てました。食事する気も起きず、ディスプレイを前にただただ空虚に浸る抜け殻のような状態に。

取引内容

日経225mini
●買 15,890 * 20　　　売 15,840 * 20 = -100,000
●買 15,860 * 20　　　売 15,790 * 20 = -140,000
○買 15,900 * 43　　　売 16,040 * 43 = +602,000

本日の収支　 +362,000

後場始まってからは迷いながらも全力買いを決意。思い通りの展開にならない場合は、さらに損失を拡大させることになりますが、ここで行かなければ前場２回の失敗が無駄に終わってしまうため、勇気を出して買いに入りました。結果、前場の損失を補填し、利益を出して終えることができました。

あー怖かった。買ってからの数分間は気が気じゃなかった。後場も追加で全力の損失を抱えることになったら、本当にもう終わりやん。前場失敗に終わったけど、自分がやりたかったことはこの上昇が動意づく前に拾いたかったのです。うまく拾えれば大きく値幅を取れるんじゃないかと思ってたけど、２度とも入った場所が良くなかった。結局、３度目にチャレンジしてればうまく拾えたはずなんだけど、すでに２度の失敗で心が折れていました。

機械的にスイングトレードをやればこういう大きな上下動を頻繁に取れるようになると思うんだけど、今日みたいに欲をかいてしまうとダメですね。ヘタクソなのに底で拾おうと欲張ったせいで余計な損失を出してしまいました。シミュレーションと違うのは、実際参加すると心が揺れて冷静でいられなくなるということ。今後は気をつけなければ。あと今日は早めに手放したけど、持ち越しについても前向きに検討してみよう。

予想外に亜種が強くて３度も敗北。普通のモノブロスは初めての時でも２５分くらいでサクっと終わったから、余裕かまして行ったんだけど、やたらしぶとくて倒すのに苦労してしまいました。亜種と普通のモノブロスはそんなに体力差ないやんね？たまたま強い個体が出てきたんかな。

上質なねじれた角が出ました。２本あるけど今のところ使う予定がないんだよな。モノブロス装備とかディアブロス装備を作らないと、使いどころがないんだろうか。

小さいながらも一応利益は出せたけど、自分のへたくそさ加減にはちょっとウンザリ。今日やった失敗はまたも我慢できずにすぐ投げる。逆張りができてなくて入る場所が悪い。良かった点は後半若干辛抱できたこと。

取引内容

日経225mini
●売 15,920 * 10　　　買 15,940 * 10 = -20,000
○売 15,900 * 10　　　買 15,895 * 10 = +5,000
○売 15,930 * 10　　　買 15,900 * 10 = +30,000

本日の収支　 +15,000

後場は機械受注の数字が予想より悪かったようで発表後急落。それ以降も徐々に値を下げていく展開となりました。こんなに崩れるとは思ってなかったので売りで入ることもなく、ただ見ているだけでした。利確してなかったら明日への持ち越しも考えられる展開なんだけど、しょぼいところで手放してしまったからなぁ。

うまく危機を察知できて良かった。上髭をつけながらの上昇だったので、もしかすると思うより伸びきらないかもしれないという印象は持っていました。日足の５日と２５日の移動平均線がすぐ上に存在していて、位置関係や角度があまり良く思えなかったことも、早めの利確を決断する一因になりました。

取引内容

日経225mini
●売 15,720 * 10　　　買 15,760 * 10 = -40,000
○買 15,765 * 52　　　売 15,820 * 52 = +286,000

本日の収支　 +246,000

最初の売りは入った途端、一気に担がれました。これは強いと感じたので損切り後、20枚で買い転換するも、こちらもまた買った途端に下がりだすという泣ける展開に。毎回毎回、売ったら上がり買ったら下がる。本当に神がかっております。それでも我慢して昼を持ち越し。後場始まってからはさらに上昇の兆しが見えたので、残り全力で成行買い。偶然同じ価格で約定したので、全て15,765の買いになりました。

今日は全体の流れが非常に読みにくかったので、売りでも買いでも持ち越しは怖すぎます。明日はどちらにでも動きそうな感じがするので、なんとも判断のしにくいところです。

昨日の時点でアメリカ市場が暴騰していることがわかったので、今日はすることがないだろうと思い、朝からゲームをして遊んでいました。大幅GUで始まってそのまま横ばいで終えると考えていたのです。でも予想外に弱く、一日ジリ下げが続く展開となりました。

取引内容

日経225mini
○売 15,750 * 20　　　買 15,720 * 20 = +60,000

本日の収支　 +60,000

うちのディスプレイは２画面に分割して映像を表示できるので、片方にゲーム画面、もう片方にMRPのチャートを映し、片手間ながらも一応値動きは監視していました。そろそろ勝負してもいいかなと思える展開になったので、売りで入ってみたもののすぐに担がれるというお決まりの状況に。いつもの自己嫌悪メニューで一通り自分を責めながら辛抱していると、どこぞの誰かが仕掛けてくれたのか、急落が起こり無事利確することができました。

売りの持ち越しも考えてみたけど、またも怖くて無理でした。いざやるとなるとあれこれ理由をつけてやめたくなるんだよな…。今日は日足のストキャスティクスがすでに安値圏に到達してるので、持ち越しはやめておこうという理論展開が行われました。

今日は注文間違いを何度も起こしパニックになってしまいました。入ろうとするタイミング自体は良かったのですが、訂正したり取り消したりごちゃごちゃしている間に取り残されてしまい、焦って成行買いを出したところ、思いきり高値で約定するという憂き目に。自分が想定していたより高い値段だったので、怖くなって上昇してきたところですぐに利確。miniの板を見ずに、ラージだけ見て注文を出したので、こんなことになってしまったわけです。

取引内容

日経225mini
○買 15,870 * 49　　　売 15,880 * 49 = +49,000
○買 15,870 * 2　　　売 15,875 * 2 = +1,000
○買 15,870 * 8　　　売 15,880 * 8 = +8,000
▲買 15,880 * 12　　　売 15,880 * 12 = 0
●売 15,850 * 10　　　買 15,865 * 10 = -15,000

本日の収支　 +43,000

他にも焦って訂正を繰り返しているうちに、意図せず買いが入って知らないうちに同値撤退していたということもありました。今日の取引内容が中途半端な枚数になっているのはそのせいです。ほんとアホだ。落ち着いてやってればこの４倍くらいは利益が出せたはずなのに。

この売りは本当に素晴らしい。逆張りがうまくできたと思います。前場の高値15,870は上髭で一瞬つけただけなので、15,860の売りはほとんど天井で建てられたことになります。惜しむべきは枚数が少なかったこと。買われているときに売るのはやはり怖いので、大きな枚数で勝負する度胸はありませんでした。

取引内容

日経225mini
○売 15,860 * 10　　　買 15,800 * 10 = +60,000

本日の収支　 +60,000

勝負から逃げたのは後場始まってすぐ、これは売りだろうという状況だったのですが、３連休を前にどうしても負けたくなかったので逃げに入ってしまいました。少し見ているとやはり読み通りに値を下げ、勝負しなかったことを後悔することに。その後はもう気持ちが入らなくなり、何もしないまま終わってしまいました。

あー最悪だ…。今日もまた逃げてしまいました。朝、高く始まったので入り辛かったのですが、勝負してはいけないというケースではありませんでした。個人的な感覚としては「下げ：横ばい：上げ」「２：４：４」。このくらいの印象だったのです。下げても知れているし、ほぼ横ばいか上方向の可能性が高いと感じていながらも、勝負しないこのチキンぶり。

後場も最後の下げの初動の時点で売り注文を出していましたが、ほんの数分下げ止まったくらいで嫌になって注文を取り消し。さらにもう一度同じことを繰り返し、その後何度も注文を出すか出すまいかで迷うも、結局何もせず。

損はしていませんが深いショックを受けました。慎重とかそういうレベルを超えてる、ただの臆病者だ…。

追記

宣言：今後勝負所で逃げるようなことがあれば死にます。死んで取引から引退します！

よし、これでヘタレから脱却できるはずだ。逃げたら死ななければならないんだから勝負するしかない。損することよりも逃げることを恥と思え。挑まずして何が得られるのか。

ボロボロにやられました。昨日の反動で本来しなくてもいい勝負を繰り返したあげく、全力勝負にも敗北。

取引内容

日経225mini
○売 15,670 * 10　　　買 15,660 * 10 = +10,000
●売 15,650 * 10　　　買 15,690 * 10 = -40,000
●売 15,680 * 10　　　買 15,680 * 10 = -10,000
●買 15,670 * 10　　　売 15,620 * 10 = -50,000
○買 15,620 * 20　　　売 15,630 * 20 = +20,000
●買 15,680 * 30　　　売 15,640 * 30 = -120,000
●買 15,670 * 34　　　売 15,640 * 34 = -102,000

本日の収支　 -292,000

底で売って天井で投げて、高値で掴んですぐに損切り。しょぼい利確にチキン投げ。もう本当に全てがひどい。

積極的に行った途端こんなことに。昨日、この勢いで売買してたら、かなりの利益が出せたはず。今日、昨日と同じくらい消極的だったら全く損をしなくて済んだはず。いつもいつも裏をかかれるんだよな。対策を練ると次にそれが裏目に出るわけです。

もともとない自信がさらになくなりました。

前場の高値15,800。買値15,790、15,745で損切り。ほぼ天井で掴んで損切るとリバウンドが始まるというお決まりのパターンで朝一から出鼻を挫かれ、自分がどうしようもない下手糞だということが前日に引き続き嫌というほど理解できました。

取引内容

日経225mini
●買 15,790 * 10　　　売 15,745 * 10 = -45,000
●売 15,650 * 10　　　買 15,720 * 10 = -70,000

本日の収支　 -115,000

これまでスイングトレードをやるやると言いながら、恐怖心に負けて逃げてきましたが、こんなバカな取引を日々グダグダと繰り返していても意味がないので、腹を括って本気で実行します。以前やったスイングトレードのシミュレーション（９月６日分の記事）では嘘のようなすごい数字が出てきたので、その時点ではまだ半信半疑だったのですが、９月もシミュレーションを継続しており、現時点までの結果から挑戦するに値する売買方法であると判断しました。

６～８月分までは昔のチャートを見ながらのシミュレーションだったけど、９月は実際リアルタイムに日々のポジションを記録していったので、信頼は以前の結果よりも遥かに大きいです。しかも６～８月に負けず劣らず、物凄い数字が出ております。以下は日経225miniで300万円スタート、常に全力勝負した仮定での残高推移です。

miniって100枚以上買えるんだっけ？無理ならラージに移行しなければならないので、建て枚数と共に利益も若干減ると思います。あと手数料も引いてないので正確な数字とは言えませんが、それにしても今日の時点で資産が４倍に。シミュレーションなんてやらずに実際売買してた方がよかったかもなぁ。３ヶ月間大勝ちしてる結果が出てたのに、まだ怖い怖いと言いながら勝負してないなんて、どんだけ臆病なんだよほんとに。

というわけでやります！リスクの軽減は枚数を減らすことで行います。さすがにシミュレーションのように全力勝負はあまりにも怖いので最大25枚。自信がないときは、もう少し枚数を減らして勝負していこうと思います。以後は日々の損益だけ書いていきます。これがもし真の錬金術法になった時には、世の悪党共に利用されないためにも売買方法を公開するわけにはいかないのです。まぁ実際やりだした途端、嫌な結果になってしまう可能性もあるし…。４ヶ月間有効だったものを曲げてしまうほど運がないとは思いたくないけど、こればっかりはやってみないとわからんしなぁ。

追記

ぎゃあああああああああああああああああ！後場、気分一新スイングをやるぞと思い、意気揚々と売りで入ったら一気に担ぎ上げられました。本当は入るポイントではなかったんだけど、欲をかいて大きめの値幅を狙っていこうとしたら、思いっきり逆をいかれるという状態に。昨日も狙いすぎてやられたのにまた同じことしてるし。スイング気分で入ったから損切りもめちゃくちゃ遅いし、もうなんか笑うしかない。様子見程度の枚数で入ったんだけど完全に余計な損失でした。

今日はこの辺でやめておこう。落ち着きがなくなってるのでやればやるほど損しそうだ。昨日から気が逸ってひどいことになってるので、もう少し冷静さを取り戻さなければ。

シミュレーションとの決定的な違いを痛感致しました。売買する人間があまりにもチキンすぎるため、利が乗る前に手放してしまうという情けない展開に…。シミュレーションの強みは、売買ポイントに非常に忠実だということ。売りも買いも利確も損切りも淡々とこなせるおかげで、あり得ないほどすごい結果が出せていたわけです。実際自分でお金を賭けてやると、怖くてそれができない。

取引内容

日経225mini
○売 25枚 * 10円 = +25,000

本日の収支　 +25,000

売ったはいいけど10円下ですぐ利確…。今日は大幅GDして始まったのに、果たしてここからどれだけ下がる余地があるだろうか。ストキャスティクスが下辺へ張り付いてる状態で、一体どれだけ下がる余地があるだろうか。売った瞬間からあれこれ考えなくてもいいことを考えだしたせいで、恐怖心が増幅され、我慢も辛抱もする間もなく即利確するという愚行に。チキンなことはやめようやめようと常に思ってるんだけど、どうしてもやってしまう。少し待ってたらこの何倍もの利益が出せたのに、損することを考えると怖くて待てない。

別にその日内で利確しても構わないわけです。スイング兼デイトレみたいな売買スタイルを目指してるので、いい利確場があれば臨機応変に対応していこうと考えているのですが、これはちょっとひどすぎる。

前回の屈辱を晴らすべく、とにかく辛抱することを意識して頑張りました。途中危ない場面もありましたが、我慢したおかげでなんとか利益を出して終えることができました。ここ数日で減らした分を取り戻し、若干ですが高値を更新。

取引内容

日経225mini
○買 25枚 * 85円 = +212,500
○買 28枚 * 90円 = +252,000

本日の収支　 +464,500

はぁーとりあえず良かった。せっかく分析しなおしたのに、今日もコケてたら何も信じられなくなるところだった。

全体の流れには反していなかったので利益は出せましたが、毎回どうも入る場所が良くない。特定の時間帯での底、天井になる確率が高すぎるのです、もちろん悪い意味で。今日も売りで入った途端に下げ止まって反発が始まるという嫌な展開になってしまいました。売ってそのまま下がっていくことなんてまずないわけです。必ずリバウンドが始まって、そこで我慢して投げなければようやく利益が出せるといった感じです。

順張りでは遅く、逆張りでは早い。入るタイミングが中途半端なんだろうなぁ。

取引内容

日経225mini
○売 30枚 * 40円 = +120,000
○売 30枚 * 35円 = +105,000

本日の収支　 +225,000

あと少しで残高400万円のところまで来れました。日経225をやる前の株取引で大きな損失（取引6万円＋手数料76万円）を出してしまいましたが、今日の利益でそれもカバーすることができました。今後得られる利益は全て純粋な資産増に繋がるので、なんとか減らさぬように頑張っていこうと思います。

朝高く始まってそのまま下がることなく上昇していきました。日足のストキャスティクスが以前から安値圏で推移していたので、いずれ大きく反発するだろうとは思っていましたが、そのきっかけがアメリカ市場の影響による大幅GUになってしまったので、うまく入るチャンスを逃してしまいました。MACDもちょうどクロスしている状態なので、買い意欲も強まっているのだと思います。

今日GUせずに地味に始まってたら、ものすごい利益が出せたかもしれないだけに残念です。昨日買って持ち越すのはギャンブル性が高いし、かといって朝一で高値を掴みにいくのもリスクが高い。この上昇には最初から入る余地がなかったと諦めるしかないなぁ。おそらく明日も様子見する可能性が高そうです。

しいて言うなら朝下がって来たところで買いだったかなぁというくらいで、それ以降は流れが読めないので入るポイントがよくわかりません。読めないときは無理せずスルーした方が賢明だと思うので、参加はせずに見るだけにしています。ここで損したらまた資産がマイナスになってしまうので、適当なところで勝負はしたくありません。

明日はどうなるんだろう。